RISKID VARADE PAIGUTAMISEL. RISKIJUHTIMINE

Eesti Panga varade investeerimisel kaasnevatest finantsriskidest normeeritakse järgmisi riske:

   valuutarisk

   intressirisk

   krediidirisk

   likviidsusrisk

Riske mõõdetakse võimaluse korral muutlikkusriskiga VaR ja limiteeritakse normportfelli suhtes. Neid finantsriske, mida muutlikkusriskiga mõõta ei saa, limiteeritakse koguseliselt või mõne muu parameetri abil.

Kõiki riske mõõdetakse ja juhitakse investeerimisportfelli struktuuri optimaalselt hajutades ning instrumente ja tehingupartnereid hoolikalt valides. Iga loetletud riski kohta on kehtestatud ka üldised raamreeglid, mis välistavad keskpangale sobimatute riskide võtmise. Riskilimiitide järgimist kontrollitakse pidevalt, enamasti reaalajas.