Eesti Pank määrab igal aastal makrofinantsjärelevalve raames kindlaks, millised on Eesti finantssüsteemi toimimise jaoks olulised pangad ja otsustab, kui suurt kapitalipuhvrit peavad need pangad täiendavalt hoidma. Sel aastal täiendas Eesti Pank süsteemselt oluliste pankade määramise põhimõtteid.

Raamistiku muutmist ajendas Luminori struktuurimuutus 2019. aasta alguses, mil pank tõi Läti ja Leedu filiaalid Eestis asuva peakontori alla. Eesti pangandussektori koguvarade maht kasvas välismaiste positsioonide arvelt seetõttu märkimisväärselt. Samas ei kajastanud senine hindamismetoodika pankade kodumaiste tegevusmahtude turuosa enam adekvaatselt, mistõttu oli vaja metoodikat kohandada, et see võtaks Eesti jaoks süsteemselt oluliste pankade määramisel ammendavalt arvesse Eesti majanduse rahastamisvõimet. Hindamisraamistikku täiendati kahe näitajaga: erasektori hoiused Eesti hoiustajatelt ja erasektori laenud Eesti laenuvõtjatele, mis annab neile koondpunktisumma arvutamisel 50% kaalu.

Eesti Panga uuendatud metoodika võtab arvesse süsteemselt oluliste pankade tähtsust nii pangandussektori toimekindluse tagamisel kui ka Eesti majandusele finantsteenuste pakkumisel. Ettevaatavalt arvestab metoodika muudatus asjaolu, et kohalike väikepankade kiire kasvu jätkudes suureneb nende süsteemne olulisus Eesti pangandusturul.

Raamistiku muutmine ei toonud tänavu kaasa muutusi süsteemselt oluliste pankade nimekirjas ja neile kehtestatud puhvrinõudes. Eestis on süsteemselt oluliseks määratud jätkuvalt neli panka, kellest Swedbank, SEB Pank ja Luminor peavad hoidma riskivarade suhtes kaheprotsendilist ja LHV Pank üheprotsendilist omavahendite lisapuhvrit.

Vaata lisaks:

• Eesti süsteemselt oluliste krediidiasutuste kindlaksmääramise ja puhvrimäärade kalibreerimise põhimõtted
• Eesti süsteemselt oluliste krediidiasutuste määramine ja puhvrimäärad 2020. aastal (November 2020)

Taust

Süsteemselt olulised on pangad, mille tõrgeteta toimimine on tähtis kas kodumaise või Euroopa Liidu finantssüsteemi ja reaalmajanduse jaoks. Süsteemselt oluliste pankade tuvastamise ja neilt lisaomavahendite hoidmise nõude eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste ja seeläbi kogu süsteemi toimekindlust. Lisaks vähendab nõue selliste pankade võimaliku maksejõuetuse mõju maksumaksjale.

Krediidiasutuste süsteemse olulisuse kindlaksmääramisel lähtutakse Euroopa Liidus Euroopa Pangandusjärelevalve (European Banking Authority, EBA) suunistest, mis on muu hulgas kehtestanud kümme kohustuslikku näitajat, mis kirjeldavad panga olulisust neljas kategoorias: suurus, tähtsus riigi või Euroopa Liidu majanduse jaoks, keerukuse ja piiriülese tegevuse olulisus ning seotus finantssüsteemiga. Lisaks on EBA kokku leppinud näitajate loetelu, mille hulgast võib liikmesriigi makrofinantsjärelevalve asutus valida täiendavaid näitajaid, kui see on riigi finantssektori struktuuri eripära tõttu põhjendatud.

Näitajate väärtuste ja etteantud kaalude alusel arvutatakse iga panga kohta keskmine koondpunktisumma ehk turuosa. Krediidiasutused, mille keskmine turuosa on vähemalt 3,5 protsenti (ehk 350 baaspunkti), liigituvad süsteemselt olulisteks. Sellisele pangale makrofinantsjärelevalve asutuste poolt kehtestatava puhvrimäära suurus sõltub tema punktisummast, kuid maksimaalne puhvrimäär on praegu 2%.

Tabel. Punktiarvestuse põhinäitajad ja nende kaalud koondpunktisumma arvutamisel

Lisateave:
Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]

Meediapäringud: [email protected]