Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir

Sisereitingute meetodit (Internal Ratings Based (IRB) approach) kasutavad pangad kohustuvad arvestama riskiga kaalutud vara arvutamisel kinnisvaraga tagatud jaenõudeid Eesti residentide vastu vähemalt 15% riskikaaluga. Alampiir on seatud kinnisvaraga tagatud jaenõuete portfelli keskmisele näitajale. Nõue kehtib alates 30. septembrist 2019.

Meetme eesmärk on ära hoida hüpoteeklaenude keskmise riskikaalu liigne langus ja kindlustada pankade vastupanuvõime eluasemelaenudega seotud riskidele.

• Riskikaalu alampiiri määr: 15%
• Riskipositsioon: kinnisvaraga tagatud jaenõuded Eesti residentide vastu
• Ulatus: sisereitingute meetodit kasutavad pangad
• Kehtivuse algus: 30. september 2019
• Õigusakt: Eesti Panga presidendi 27. augusti 2019. aasta määrus nr 6 „Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtestamine“

Põhjused. Nõue kehtestati 2019. aastal seetõttu, et samal ajal, kui eluasemelaenudega seotud riskid olid püsivalt kiire laenukasvu tõttu keskmisest suuremad, oli Eesti IRB-pankade hüpoteeklaenude kaalutud keskmine riskikaal märkimisväärselt alanenud. Seetõttu otsustati kehtestada keskmisele riskikaalule miinimumtaseme nõue, mis aitaks ära hoida hüpoteeklaenude keskmise riskikaalu edasise languse. Kui riskikaaludega hinnatakse riske liiga väikeseks, võib tekkida oht, et pangad ei hoia eluasemelaenudega seotud tulevaste riskide katteks piisavalt kapitali. Kuna eluasemelaenud moodustavad olulise osa pankade varadest ning IRB-pangad märkimisväärse osa Eesti eluasemelaenuturust, suurendaks riskikaalude liiane langus riske Eesti finantsstabiilsusele.