Eesti Pank rakendab täiendavaid meetmeid finantssüsteemi tugevdamiseks

Eesti Pank rakendab täiendavaid meetmeid riigi finantssüsteemi tugevdamiseks. Ettenähtud tegevus on loogiliseks jätkuks keskpanga viimase aasta poliitikale tõsta pankade kapitaliseeritust ja tugevdada rahasüsteemi likviidsust. Keskpanga sammud tuginevad parima rahvusvahelise praktika elluviimisele Eestis ja on kooskõlas Baseli Järelevalvekomitee 25 põhiprintsiibiga, mis on suunatud finantsstabiilsuse tugevdamisele.

Kavandatud meetmed sisaldavad uute normatiivide kõrval ka pankade sisemiste kontrolli- ja riskijuhtimise süsteemide arendamist, kuna finantssüsteemi stabiilne areng ei ole tagatav ainult keskpanga regulatsioonidega vaid sõltub eeskätt mikrotasandi otsustest. Pakett sialdab nii eelmisel aastal kujundatud tegevusi kui uute nõuete kasutuselevõttu.

Eesti Pank on veendunud, et pangandussektori stabiilsuse tagamisel on äärmiselt oluline kommertspankade enesekontroll, heade pangandustavade järgimine ja pankade poolt võetud riskide läbipaistvus. Eesti Pank teeb omalt poolt kõik, et korrastada ja täpsustada finantstegevuse operatsionaalset raamistikku.

1. juulist rakendatavad meetmed

Alates 1998. aastast viidi pankadele sisse kohustuslik konsolideeritud aruandlus grupi lõikes, millele järgneb kauplemisportfelli tururiske arvestava Euroopa Liidu Kapitali Adekvaatsuse Direktiivi täiemahuline rakendamine 1. juulist 1998. aastal. Samast ajast muudetakse avatud välisvaluutapositsiooni arvestamise korda ning kehtestatakse laenude klassifitseerimise ja proviseerimise (laenuriski reservi) uued standardid.

Avatud välisvaluutapositsioonide (hoitavate varade ja kohustuste vahe) arvestuses käsitletakse edaspidi DEMi ja EEKi positsioone ühispositsioonina (ühe valuuta positsioonina). Analoogiliselt seni kehtinud korrale peab kogu avatud positsioon, mis ületab 2% krediidiasutuse netoomavahenditest olema kaetud täiendava kapitaliga. Erinevalt seni kehtinust hakkab DEM/EEK ühispositsioonile aga kehtima mahupiir: avatud positsioon ei tohi ületada 15% krediidiasutuse netoomavahenditest.

Kõikidele pankadele kehtestatakse ühtsed laenu riskikatmise standardid. Kõikidele laenudele moodustatakse olenemata riskikategooriast 2-protsendiline üldprovisjon. Seejärel jagatakse laenud kuude kategooriasse lähtudes laenu põhisumma ja intressi laekumisest, kliendi finantsseisundist ning teistest kriteeriumitest lähtuvalt ja moodustatakse nn. eriprovisjon, mille suurus sõltub laenu kategooriast.

Muud järelevalvelised sammud

1998. aastal kehtestatakse pangaportfelli intressiriski katmiseks täiendav kapitalinõue lähtuvalt varade ja kohustuste erinevustest ning eeldatavast intressitaseme muutusest erinevatel tähtaegadel. Kapitalinõue arvestab katmata positsiooni suurust ning selle positsiooni intressiriski, seejuures võivad erinevatel katmata positsioonidel (analoogiliste varade ning kohustuste vahe) ning instrumentidel olla erinevad intressiriski kaalud.

Sammude tulemusena viiakse Eesti Panga poolt lõpule Baseli Järelevalvekomitee kehtestatud soovituslike põhiprintsiipide täielik elluviimine. Selle viimaseks elemendiks on maa- ja arveldusriski arvestamine kapitali adekvaatsuse arvutamisel. Samuti kinnitatakse kommertspankadele uued panga tegevust puudutavad informatsiooni avalikustamise reeglid, mis võimaldavad avalikkuse suurmat ja tõhusamat kontrolli pankade tegevuse üle.

Muudatused kohustuslike reservide arvestuses

Alates 1. juulist 1998. aastal vähendatakse sularaha kasutavust reservide täitmisel seniselt 3%-lt 2%-ni reservi arvestusbaasist. Samuti laiendatakse viimast garantiidele, mida krediidiasutused on andnud teistele finantseerimisasutustele või mitte-residentsetele tütarpankadele. Selle sammu eesmärk on vähendada puudujääke, mis seniste regulatsioonide mõju vähendasid ning tugevdada Eesti rahasüsteemi likviidsuspuhvrit võimalike probleemide korral finantsturgudel.

Keskpank hindab praeguses etapis rakendatavate uute meetmete mõju pangandussüsteemile sügisel. Sõltuvalt saadavast tulemustest on võimalik näiteks kapitali adekvaatsuse normatiivi edasine tõstmine 10%-st kõrgemale, selleks et kindlustada majanduse siirdeperioodist tulenevate täiendavate riskide kaetus.

Eesti Pank