01.02.2018
Eesti Panga Toimetised 2/2018 Wenjuan Chen and Aleksei Netšunajev. Structural vector autoregression with time varying transition probabilities: identifying uncertainty shocks via changes in volatility Struktuursetes vektorautoregressiivsetes (SVAR) mudelites on šokkide... veel
14.12.2017

Vanemökonomist
Tel: 668 0907
E-post: aleksei.netsunajev [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Aegridade ökonomeetria
Empiiriline makroökonoomika

Haridus:
2013 — PhD majandusteaduses, European University Institute, Itaalia
2010 — MSc... veel

17.07.2017
Eesti Panga Toimetised 5/2017 Crimea and punishment: The impact of sanctions on Russian and European economies 2014. aasta märtsis alanud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel tõi kaasa selle, et lääneriigid (sh ka Euroopa Liidu liikmesmaad) kehtestasid Venemaa vastu majandussanktsioonid.... veel
25.01.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2015 Identifying Shocks in Structural VAR Models via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Struktuurne vektorautoregressioon on kaasaegses empiirilises makroökonoomikas levinud tööriist, mida kasutatakse laialdaselt rahapoliitika analüüsis ja muudes... veel
13.09.2013
Identifying Monetary Policy Shocks via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Eesti Panga Toimetised 9/2013 Empiirilises makroökonoomikas on viimastel aastatel üks enimkasutatavaid analüüsi meetodeid struktuurne vektorautoregressioon (SVAR). Seda kasutatakse nii rahapoliitika analüüsis kui ka... veel
19.12.2012
Eesti Panga Toimetised 6/2012 Üldlevinud majandustsükli mudel (Real Business Cycle) eeldab, et töötundide arv töötaja kohta reageerib positiivsele tehnoloogilisele šokile tõusuga. See eeldus on kesksel kohal empiirilises kirjanduses, kus uuritakse, kas eeldus on andmetega kooskõlas. Üldine... veel
Telli voog Märksõna: Aleksei Netšunajev
Telli voog Märksõna: Aleksei Netšunajev